Estratégias De Negociação Alsi

Como se tornar comerciante intradía Na publicação da quinta-feira, eu questionei se não é talvez melhor começar com a negociação intradiária. (Sob intraday, quero dizer, negociar com nenhuma posição durante a noite, pois as posições serão realizadas apenas durante o dia.) Eu sou um comerciante de swing e eu era um comerciante de swing nos últimos 7-8 anos e essa transição será um novo desafio, mas I8217m olhando Para frente. Em outras palavras, I8217m tornando-se velho e tendo posição durante a noite, sendo colado em Bloomberg ou Stockcharts simplesmente não é para mim. Como eu abordaria essa transição Em primeiro lugar, é preciso ter uma abordagem sistemática para entradas e saídas. Muitos comerciantes intradiários estão usando pontos de pivô e essa seria a principal estratégia de negociação. Para apimentar tudo, adicionarei algumas médias móveis - 10 e 20 exponencial e média móvel ponderada de 54 volumes. Os pontos de entrada serão em pontos de pivô falhados, curtos ou longos dependendo do viés de mercado e a saída será no teste de médias móveis significativas ou outro ponto de pivô. A questão principal com a negociação intradía é ter uma parada apertada e ser disciplina suficiente para não questioná-la. Por que os pontos de pivô como principal estratégia de negociação Novamente, eu me referirei ao post de quinta-feira, 117, em que a faixa diária é delineada em torno de 400 pontos. Nos últimos 18 meses, a distância média entre o ponto de pivô e R1 foi de 51 ou cerca de 200 pontos por dia. A distância entre pivô e S1 ao mesmo tempo foi de 49, então aproximadamente 200 pontos novamente. Isso é lógico, porque se você deduzir S1 de R1 você receberá o alcance diário. Então, quais são os marcos neste processo. Primeiro, é fazer 10 do alcance diário médio nos próximos 3 meses. O segundo é fazer 12,5 da média diária nos próximos 3 meses. Terceiro é fazer 15 do alcance diário médio nos próximos 3 meses. E a última é fazer 20 de alcance diário nos próximos 3 meses. Dessa forma, no final de 2011, eu estarei em posição de fazer cerca de 80 pontos em média por dia, ou cerca de 19000 por ano. Para fazer 20 de alcance diário, talvez pareça um grande alvo, mas não esqueça que 20 pontos diários nem sequer são metade da diferença entre o ponto de pivô e o próximo ponto principal (S1 ou R1). E o mercado não está indo em linha reta de baixo para alto. Além disso, vamos elaborar o assunto nos próximos dias. Comércio com tendência. São tabelas de desempenho atuarial de todos os nossos sistemas de negociação de índices de compartilhamento JSE. Para negociar com esses sistemas, você compra o SATRIX40 ou qualquer Fundo de Negociação de Câmbio TOP-40 (ETF). Você também pode adicionar molho de tabasco à sua negociação comprando SATRIX-RESI, TOP40 CFDs, TOP40 warrants ou SAFEX Index Futures para amplificar o gearing e / ou o desempenho. Essas tabelas representam 15 anos de desempenho de janeiro de 1997 a abril de 2012, dos quais os últimos 4-5 anos foram VIVOS com clientes reais. Para ver apenas uma performance em tempo real mais recente de alguns dos sistemas, baixe o relatório de desempenho ao vivo no link no topo desta página. MÉXIMO amplificador METROS DE DESEMPENHO Ao medir o desempenho das estratégias de negociação, analisamos as seguintes métricas: Negociações O montante das negociações concluídas durante o período Vitórias Quantas negociações resultaram em um lucro Perdas Quantas negociações resultaram em uma perda Ganhe Qual porcentagem de todos Os comerciantes foram ganhadores Média de comércio Ganho médio de todas as trades (vencedores de perdedores de ganhos) juntos Média Média do tamanho das negociações vencedoras Perda Média Tamanho médio das negociações perdidas Perda Máxima Perda Máxima encontrada Remessa média média de draw-through por negociação Max drawdn maximum Redução acumulada em todas as negociações Pts pontos de porcentagem acumulados em negociações vencedoras Pts dn pontos percentuais perdidos nas negociações perdidas Pontos líquidos Pts up menos Pts down Gain / Loss Pts dividido por pontos para baixo 14yr TRI retorno total de R1 re-investido em Cada comércio durante todo o período CAGR Taxa de crescimento anual composta alcançada durante todo o período Vested quanto tempo o modelo manteve você investiu no JSE S Terling Ratio crescimento composto dividido pela redução média (medição de risco / recompensa) Tri Power out desempenho do JSE para a mesma medida de risco (1 igual que JSE) Os itens mais importantes que nós olhamos são o Win, o drawdn médio, A relação Ganho / Perda, o Rácio Sterling e o Tri Power. Uma vitória alta é boa por razões psicológicas. A maioria dos não profissionais não pode prejudicar as perdas, especialmente as cordas de perdas. A redução média também é importante, pois grandes retiradas causam desconforto durante o transito e provavelmente irão desencadear você no corte do comércio em pânico. Os desdobramentos podem ser vistos como a volatilidade ou risco da estratégia. O índice de ganho / perda mostra quanto mais o sistema acumula pontos vencedores do que pontos perdidos - qualquer valor acima de 4 é considerado aceitável, pois você recupera 4 pontos nas suas negociações vencedoras para cada ponto que você derrama nos negócios perdidos. A relação Sterling é utilizada pela Hedge Funds para calcular o retorno ajustado ao risco. Os retornos altos com retrações dolorosas renderão números mais baixos do que retornos moderados com baixa redução. Razões Sterling mais altas são melhores do que as mais baixas. Finalmente, o Tri-power é o retorno total alcançado pelo sistema dividido por quanto tempo o sistema esteve no mercado (Vested) e, em seguida, multiplicado por 100 para comparar os retornos similares a uma estratégia JSE totalmente adquirida. Em seguida, dividimos isso pelos retornos totais (TRI) do adquirido no mesmo período. Um número de 1 significa que a estratégia obteve retorno idêntico para o mesmo risco que um imobilizado. Um valor de 3 significa que a estratégia alcançou 3 vezes o desempenho de compra por o mesmo risco. Quanto maior este valor, mais os sistemas de temporização superam o estoque. ALGUNS NOTAS ANTES DE INICIAR Por que 15 anos Como isso é o mais distante, poderíamos reconstruir os dados da largura do mercado de forma confiável para o JSE e muitos de nossos modelos usam a amplitude do mercado para a sua sinalização. A maioria desses modelos foi criada a partir de 2008, o que significa que eles incluíram 11 anos de back-testing. Os últimos 3 anos, portanto, foram fora da amostra ou desempenho ao vivo - uma boa validação da robustez estatística dos modelos. Para fins comparativos, a estratégia de compra compulsória da JSE teve um retorno total (TRI) de 5,45 e um CAGR de 12,75 durante o período de avaliação de 15 anos. Isso significa que R1 investiu no sistema com lucros re-investidos em cada comércio subseqüente, agora seria de R $ 45,45 (crescimento de 444 ao longo do crescimento composto de 15 anos ou 12,75). A redução máxima foi de 45, dando uma Relação Esterlina de 0,28. Muito claramente, a estratégia de comprar e manter não é livre de risco, pois a indústria gostaria de acreditar. SEÇÃO A. MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO DE INVESTIMENTOS Nossos principais modelos nesta categoria são o modelo de tempo SuperMODEL Composto, o Long-Bond Yield curve (LBYC) e o modelo de tempo de relação Caixa / Patrimônio. Estes são modelos de grau de investimento que analisam os fundamentos econômicos e os índices financeiros para determinar períodos favoráveis ​​a serem investidos no mercado de ações e períodos desfavoráveis ​​a serem evitados. Eles são sistemas muito lentos, negociando 2-6 vezes por ciclo econômico, onde os ciclos econômicos podem variar de 2-5 anos de duração. Esses modelos normalmente alcançam 4-7 vezes o desempenho de uma estratégia de compra de valores para riscos semelhantes. Uma característica típica desses modelos é taxas de vitoria muito altas. Quase todos evitam recessões e mercados de urso. A 1ª variante SuperMODEL vende quando o sinal é inferior a -1 e a segunda variante se vende quando a linha de sinal é inferior a 0. NOTA1. Para fins de comparação, a estratégia de compra compulsória da JSE tinha um TRI de 5.45 e um CAGR de 12.75 durante o mesmo período descrito acima. O máximo de drenagem foi de 45, dando uma taxa de libras esterlinas de 0,28. Muito claramente, a estratégia de comprar e manter não é livre de risco, pois a indústria gostaria de acreditar. NOTA 2. Embora essa excersização seja de 15 anos para que possamos comparar os modelos de investimento com todos os nossos outros sistemas de negociação, tenha em mente que a história do SuperModel e LBYC remonta há 35 anos no JSE, de modo que a tabela acima é apenas uma representação do desempenho mais recente . SEÇÃO B. BAIXA FREQÜÊNCIA, MODELOS DE NEGOCIAÇÃO A LONGO DE TERMOS A TERMO Estes são estratégias de negociação mecânica de baixa freqüência, altamente adquiridas (de longo prazo) e baixas (médio prazo) que comercializam em média 1 a 2 vezes por ano. Os dois sistemas altamente investidos à esquerda estão no mercado por 70 ou mais do tempo e os 3 sistemas à direita da mesa estão nos mercados menos de 50 do tempo. O Zweig LazyBoy é promovido a nossos clientes novatos ou comerciantes inexperientes, uma vez que é o sistema mais gentil e psicologicamente mais fácil de negociar devido à sua alta taxa de ganhos, baixa perda média, redução média aceitável, alto índice de perda / perda e maior taxa de libras esterlinas E Tri Power no grupo acima. O Turtle-S3 vem um segundo muito próximo. Você pode ler sobre os gêmeos BITS aqui. SEÇÃO-C. MOVIMENTAÇÃO MÉDIA, MÉDIO PARA MODOS DE NEGOCIAÇÃO A CURTO PRAZO Estes são modelos de média freqüência que, em média, transacionam 2 a 4 vezes por ano. O HedgeTrader é nosso comerciante mais popular e poderoso nesta categoria, oferecendo um Tri Power líder da classe de 8,59 vezes o desempenho do imobilizado com uma taxa de 4.06 Sterling muito respeitável. Taxas de alta vitória de 86 e taxas de perda / perda impressionantes de 26: 1 tornam esta uma escolha popular entre os clubes de investimento. Este sistema possui o retorno total mais elevado (TRI) de todos os nossos sistemas (quando reinvestir os lucros de cada comércio para o próximo comércio). Embora uma redução máxima de 19,45 seja pessar, nunca registrou perda comercial maior que 5,76. É categorizado como altamente investido, pois está no mercado por 71 do tempo em oposição aos outros que são menos de 50 do tempo no mercado. O JSE SwissClock é o nosso primeiro modelo de cronometragem construído para o médio prazo e a popularidade perdida desde o lançamento do HedgeTrader, mas como você pode ver, ele ainda é um bom. O Zweig Active é a variante mais ativa do Zweig Lazyboy, que é discutida na mesma nota de pesquisa. As negociações STORM1 são hard-wired para 30 dias de negociação (mas HedgeTrader usa-os por apenas 23 dias) e são os negócios de curto prazo aqui. É surpreendente que um sistema que esteja no mercado por apenas 37 do tempo pode entregar mais de 6 vezes o desempenho do imobilizado para o mesmo nível de risco. SECÇÃO-D. MODELOS DE NEGOCIAÇÃO DE MEIO DE FREQUÊNCIA MÉDIA, MÉDIO A CURTO PRAZO Estes sistemas de alta frequência comercializam, em média, 4 a 7 vezes por ano. A sua alta frequência significa que todos eles têm cerca de 57 taxas de vitórias, o que significa que apenas comerciantes experientes que podem gerir perdas, às vezes cadeias de perdas e que são disciplinados de uma perspectiva de gerenciamento de dinheiro, devem participar. O antigo SwingTrader é mostrado, que permanece fora do mercado quando o HedgeTrader está fora do mercado. Isso foi superado pela ULTRA. O McClellan Trader ainda não foi documentado no site, mas tem uma descrição no seu relatório JBAR com seu gráfico comercial. The Sincerity Trader. Que usa a simples reintrodução dos avanços consecutivos após uma ausência, pois o seu sinal de entrada e um simples canal inferior de Donchian de curto período como parada final, oferece um desempenho notável, superando os demais em todas as áreas de cor verde. Tem o maior índice de Stirling de todos os nossos sistemas de timing de mercado. Um aspecto interessante dos comerciantes de Sinceridade e McClellan é que eles se auto-preservam nos mercados de urso, ao contrário do SwingTrader que exige consultar o HedgeTrader para determinar se é seguro negociar ou não. NOTA. Para fins de comparação, a estratégia de compra compulsória da JSE tinha um TRI de 5.45 e um CAGR de 12.75 durante o mesmo período descrito acima. O máximo de drenagem foi de 45, dando uma taxa de libras esterlinas de 0,28. Muito claramente, a estratégia de comprar e manter não é livre de risco, pois a indústria gostaria de acreditar. Essas tabelas representam 15 anos de desempenho de janeiro de 1997 a abril de 2012, dos quais os últimos 4-5 anos foram VIVOS com clientes reais. Para ver apenas uma performance em tempo real mais recente de alguns dos sistemas, baixe o relatório de desempenho ao vivo no link abaixo.